#6498 | 2016-06-24 København, Denmark

Matematiske beregninger af porteføljeafkast og risk

Vi søger en konsulent som har erfaring med forvaltning af værdipapirs porteføljer og skal som minimum besidde indgående kendskab til de matematiske formler der anvendes ved beregning af nedenstående afkast og risikomål.:

· Simpelt porteføljeafkast samt omregnet til Pro Anno
· Aktivt afkast (aritmetisk) dvs. porteføljens afkast minus et selvvalgt benchmark - samme blot omregnet til Pro Anno
· ROI – Return On Investment eks. IRR = Internal rate of return
· TWR – Time weighted return
· ROE – Return on Equity

I tilgift for porteføljer og enkelt aktiver:

· Standard afvigelse
· Tracking error
· Sharpe Ratio
· Beta
· Jensen Alfa (måske??)

Specielt for obligationer og særligt danske konverterbare realkreditobligationer

· Varighed
· Effektiv Rente
· Konveksitet

For Optioner de mest almindelige nøgletal:
· Delta
· Gamma
· Vega
· Theta

Endvidere skal konsulenten have indgående kendskab til values at risk også kaldet VaR, samt den bagvedliggende teori.

Konsulenten taler i det hele taget flydende ’Finanskt’ når det drejer sig om værdipapirer og nøgletal.

Opgaven går ud på at udvikle en kerne-motor til et ny porteføljeforvaltnings- system, som kan konsolidere den enkelt rådgivers forskellige kundeporteføljer og foretage en samlet beregning af de nævnte nøgletal, dels på enkelt porteføljeniveau og på aggregeret niveau.

Start: Snarest muligt
Varighed: 4 til 6 måneder
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.